Manual Forex Trading Systems. Stealth Forex Trading System. The Furtivo Forex Trading System foi projetado com o objetivo de fazer mais comércios vencedores, fornecendo-lhe com codificação de cores simples comprar e vender indicadores que dizer-lhe quando o comércio com as regras de saída de entrada predefinida The Stealth Forex Sistema de negociação oferece 4 diferentes estilos de negociação, permitindo-lhe máxima flexibilidade sobre como e quando você comércio Vem com uma garantia de devolução de dinheiro Leia mais. Como Manual Trading System s Trabalho sistemas de negociação manual neste contexto são sistemas baseados em indicadores que geram comprar e vender Sinais em seu computador de casa de acordo com as regras pré-definidas da estratégia Os comerciantes devem colocar manualmente os comércios em sua conta com base nos sinais gerados pelo sistema de comércio manual baseado em indicadores. Três maneiras básicas para classificar o sistema de negociação backtesting statistics. The número de Estatísticas disponíveis quando você começar a olhar para o back-testing de sistemas de negociação é simplesmente esmagadora T Aqui estão uma tonelada de maneiras diferentes para abordar o problema do desempenho do sistema e há isn ta número único que pode dizer-lhe que um sistema comercial é bom ou ruim Isto é principalmente porque diferentes estatísticas medir diferentes aspectos do desempenho do sistema e não há simplesmente nenhum único Valor que pode abranger o problema, uma vez que você simplesmente não pode reduzir um problema multidimensional em um único valor sem perder informações importantes Hoje vou falar sobre uma classificação simples de três categorias que podem ajudá-lo a entender o que diferentes estatísticas são úteis e como Eles podem ser todos juntos para dar uma imagem real do desempenho do sistema. A primeira categoria de estatísticas de desempenho é o que eu gostaria de chamar de estatísticas extremas estes são os menos úteis e provavelmente os mais utilizados Eles contam com o valor extremo de um back - Testando a propriedade e conseqüentemente pode mudar valores dramàtica com variações mesmo pequenas no desempenho back-testing Dois exemplos well-known para este Categoria são o comprimento máximo drawdown ea profundidade máxima drawdown Estas estatísticas são populares porque eles são percebidos como limites de risco o pior que você fez historicamente, mas na realidade eles são de pouca utilidade desde simples diferenças na aleatoriedade dos resultados poderiam aumentá-los muito significativamente Esta é Porque estas estatísticas são esperadas para ser pior no futuro, porque o futuro irá explorar os resultados potenciais que back-testes nunca mostram, mesmo se a distribuição de retornos de uma estratégia permanecem inalterados. A segunda categoria é o que eu chamaria por dólar estatísticas E eles têm a intenção de mostrar como, em média, um dólar investido na estratégia seria comportar Eles não dizem nada sobre como a estratégia negocia em função do tempo, mas apenas o que a expectativa de um dólar investido na estratégia seria Dois exemplos típicos Desta categoria são a expectativa eo fator de lucro. A expectativa, calculada como taxa de Ell você quantos dólares você é esperado para fazer, em média, por cada comércio tomado enquanto o fator de lucro pretende dizer-lhe quantos dólares você é esperado para ganhar por cada dólar que você colocar em risco Estas estatísticas são muito úteis porque eles são muito estreitamente relacionados Com bordas de negociação, bordas maiores inerentemente têm melhores retornos por dólar investido. A terceira e última categoria é o que eu chamo de estatísticas de qualidade de curva de equilíbrio que eles pretendem dizer o quão boa sua curva de equilíbrio se comporta como uma função do tempo Estes são os valores que você iria olhar Para garantir que você tenha um bom passeio Dois exemplos desta categoria são a relação sharpe eo coeficiente de correlação pearson A relação Sharpe diz-lhe como o seu retorno médio se relaciona com o desvio padrão médio de retornos, enquanto o coeficiente de correlação pearson diz-lhe como de perto o seu Evolução da equidade segue uma linha reta que seria a progressão ideal do sistema. Estas estatísticas são muito diferentes dos dois grupos antes Re como tendo uma alta qualidade de curva de equilíbrio não significa necessariamente que você tem grandes estatísticas extremas ou por dólar. No final, obter uma visão completa de se um sistema de comércio é bom ou não exige uma avaliação de todas essas estatísticas estatísticas extremas são muito Útil para fazer testes mais rápidos porque eles nunca vão para valores mais baixos um back-testes podem ser interrompidos se uma estatística extrema cruza um dado limiar, enquanto por dólar e curva de equilíbrio estatísticas de qualidade pode ser usado para avaliar se um sistema comercial que sai de uma simulação Tem uma margem suficientemente forte e uma progressão suficientemente estável no tempo para ser considerado útil. Sempre as estatísticas de back-testing são de utilidade limitada, assim como não descrevem o futuro, mas apenas o comportamento passado Desde back-testes são realizados com o Benefício de retrospecto eles são propensos a muitos viés estatísticos que podem tornar os sistemas mesmo aqueles com estatísticas excelentes completamente propensos a avançar falha Se você gostaria de aprender N mais sobre o desenvolvimento do sistema e como você também pode criar ou minar suas próprias estratégias de negociação por favor considere aderir a um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem som, honesto e transparente para automated. Forex Sistema Mecânico Review Amazing Crossover System. Aqui estão minhas notas para o Amazing Crossover System com base na minha estrutura para o sistema mecânico Longa história curta, os resultados foram incríveis realmente. Antes de ler, porém, certifique-se de que você Rever as seguintes entradas de blog. E agora aqui estão as classes. Profitability 20 20.Raramente eu dou pontuações perfeitas para a rentabilidade, mas este sistema definitivamente leva o bolo Para os testes avançados realizados durante as três primeiras semanas de julho, o Amazing Crossover System Rendeu 246 pips ou 2 46 em ganhos Para o período de backtesting de março a junho de 2014, o sistema produziu um impressionante 961 pips ou 9 61 em ganhos. Que, o sistema tinha uma taxa de vitória muito alta e muito poucas perdas Na verdade, durante o período de backtesting, a parada inicial foi acionado apenas duas vezes Como eu mencionei em minhas entradas anteriores, a parada de arrasto faz um bom trabalho de proteger os lucros e travar Em ganhos à medida que o preço se move no favor do comércio. 20. O Amazing Crossover System também possui uma sólida estratégia de gerenciamento de riscos, já que o stop de 20 pip trava nos ganhos ao longo do caminho e permite uma saída precoce durante Situações de mercado volátil O RSI também faz um bom trabalho de filtragem de sinais de comércio durante os tempos de consolidação. A parada inicial de 100 pip raramente é atingida, embora eu não posso ajudar, mas me pergunto se os resultados seriam os mesmos se a parada original é definida A 50 pips para fazer um potencial de 2 1 retorno com o mesmo lucro de 100 pip alvo Alguém cuidado para backtest ou forward test. Newbie-Friendliness 10 10. As regras do sistema são bastante fáceis de entender e implementar Newbies com uma boa compreensão de Os indicadores técnicos básicos podem fazer uso deste sistema simples mas rentável. Total Score 49 50.All em tudo, este é provavelmente o grau mais alto qualquer sistema mecânico já obteve na minha estrutura não só gera lucros decentes, mas também tem um Plano de gestão de risco eficaz e é fácil para os novatos para compreender Incrível certamente. Se você está interessado em ver mais backtesting resultados, você pode querer dar uma olhada na minha revisão forex sistema mecânico para o Amazing Crossover System quase três anos ago. It parece que alguns Dos meus leitores também obtiveram resultados positivos deste sistema Poderia este ser o sistema do Santo Graal que nós estávamos procurando Don t ser tímido para compartilhar seus pensamentos sobre este sistema de comércio na caixa de comentários abaixo. Como ganhar com sistemas mecânicos de negociação. Muita tinta tem sido dedicada a identificar as causas de falhas de sistemas de negociação mecânica, especialmente após o fato. Embora possa parecer oxímorônico ou, para alguns comerciantes, simplesmente morônico, a principal razão pela qual t Estes sistemas de negociação falham é porque eles dependem muito da natureza mãos-livres, incêndio e esquecimento de negociação mecânica Algoritmos se falta a supervisão humana objetivo e intervenção necessária para ajudar os sistemas a evoluir em conformidade com as condições do mercado em mudança. , Ou falha do comerciante. Em vez de lamentar uma falha do sistema de comércio, é mais construtivo considerar as maneiras em que os comerciantes podem ter o melhor dos dois mundos. Ou seja, os comerciantes podem desfrutar dos benefícios de sistemas de negociação mecânica gerenciada por algoritmos, Rápidas execuções automáticas e emoção decisões de negociação livre, enquanto ainda alavancar sua capacidade humana inata para o pensamento objetivo sobre o fracasso eo sucesso. O elemento mais importante de qualquer comerciante é a capacidade humana de evoluir Os comerciantes podem mudar e adaptar seus sistemas de negociação em ordem Para continuar ganhando antes que as perdas se tornem financeira ou emocional devastating. Choose o tipo direito e quantidade de dados do mercado para testi Ng. Successful comerciantes usam um sistema de regras repetitivas para colher os ganhos de ineficiências de curto prazo no mercado Para os comerciantes pequenos e independentes no mundo grande de negociação de valores mobiliários e derivados, onde os spreads são finos e concorrência feroz, as melhores oportunidades de ganhos vêm De detectar as ineficiências do mercado com base em dados simples e fáceis de quantificar e, em seguida, agir tão rapidamente quanto possível. Quando um comerciante desenvolve e opera sistemas de negociação mecânica com base em dados históricos, ele ou ela está esperando para ganhos futuros com base na idéia de que As ineficiências atuais do mercado continuarão Se um comerciante escolhe o conjunto de dados errado ou usa os parâmetros errados para qualificar os dados, oportunidades preciosas podem ser perdidas Ao mesmo tempo, uma vez que a ineficiência detectada nos dados históricos não existe mais, então o sistema de negociação falha Razões pelas quais ele desapareceu são sem importância para o comerciante mecânico Somente os resultados matter. Pick os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados f Para testar uma amostra suficientemente grande para confirmar se uma regra de negociação funciona de forma consistente em uma ampla gama de condições de mercado, um comerciante deve usar o período prático mais longo de dados de teste. Parece apropriado para construir sistemas de negociação mecânica com base tanto no mais longo possível conjunto de dados históricos, bem como o mais simples conjunto de parâmetros de design Robustez é geralmente considerada a capacidade de suportar muitos tipos de condições de mercado Robustez deve ser inerente a qualquer sistema testado em um longo Intervalo de tempo de dados históricos e regras simples testes Longo e regras básicas devem refletir a mais ampla gama de condições de mercado potenciais no futuro. Todos os sistemas de negociação mecânica acabará por falhar porque dados históricos obviamente não contém todos os eventos futuros Qualquer sistema construído sobre dados históricos Eventualmente encontrar condições ahistóricas Insight humano e intervenção impede estratégias automatizadas f Rom que corre fora dos trilhos Os povos em Knight Capital sabem algo sobre snafus de troca vivo. A simplicidade ganha por sua adaptability. Successful sistemas negociando mecânicos são como seres vivos, respirando Os estratos geológicos do mundo são enchidos com os fósseis dos organismos que, O sucesso a curto prazo durante seus próprios períodos históricos, eram demasiado especializados para a sobrevivência ea adaptação a longo prazo Os sistemas negociando mecânicos algorítmicos simples com orientação humana são os mais melhores porque podem submeter-se à evolução rápida e fácil e à adaptação às condições em mudança no mercado lido do ambiente. Regras comerciais simples reduzem o impacto potencial do viés de mineração de dados O viés da mineração de dados é problemático porque pode exagerar o quão bem uma regra histórica se aplicará em condições futuras, especialmente quando os sistemas de negociação mecânica estão focados em prazos curtos Sistemas comerciais mecânicos simples e robustos Não deve ser afetado pelos prazos usados para testar Es O número de pontos de teste encontrados dentro de um dado intervalo de dados históricos ainda deve ser grande o suficiente para provar ou refutar a validade das regras de negociação a ser testado De forma diferente, sistemas de negociação mecânica simples e robusta irá ofuscar o viés de mineração de dados. Se um comerciante Usa um sistema com parâmetros de projeto simples, como o sistema QuantBar e os testa usando o período de tempo histórico mais longo possível, então as únicas outras tarefas importantes serão manter a disciplina de negociar o sistema e monitorar seus resultados no futuro. Por outro lado, os comerciantes que usam sistemas de negociação mecânica construída a partir de um conjunto complexo de múltiplos parâmetros correm o risco de pré-evoluir os seus sistemas em extinção precoce. Build um sistema robusto que aproveita o melhor do comércio mecânico, sem cair presa de Suas fraquezas. É importante não confundir a robustez dos sistemas de negociação mecânica com sua adaptabilidade. Itude de parâmetros levou a ganhar comércios durante períodos históricos e mesmo durante os períodos observados atuais são muitas vezes descritos como robusto Isso não é uma garantia de que esses sistemas podem ser ajustados com êxito uma vez que tenham sido comércio passado seu período de lua de mel É um período de negociação inicial durante o qual As condições coincidem com um determinado período histórico em que o sistema foi baseado. Simple sistemas de comércio mecânico são facilmente adaptados a novas condições, mesmo quando as causas da mudança do mercado permanecem obscuros e sistemas complexos ficam aquém Quando as condições de mercado mudam, Continuamente fazer, os sistemas de negociação que são mais susceptíveis de continuar a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptável a novas condições um sistema verdadeiramente robusto é aquele que tem longevidade acima de tudo. Simple sistemas de negociação algorítmica mecânica com orientação humana são melhores porque Eles podem sofrer rápida e fácil evolução e adaptação às mudanças nas condições ambientais Apesar de ter experimentado um período inicial de ganhos ao usar sistemas de negociação mecânicos excessivamente complexos, muitos comerciantes caem na armadilha de tentar ajustar esses sistemas de volta ao sucesso. O mercado é desconhecido, mas em mudança, as condições podem já ter condenado Que toda a espécie de sistemas de comércio mecânico para a extinção Novamente, a simplicidade ea adaptabilidade a condições de mudança oferecem a melhor esperança para a sobrevivência de qualquer sistema de comércio. Use uma medida objetiva para distinguir entre sucesso e fracasso. A queda mais comum do comerciante é um apego psicológico Para o seu sistema comercial Quando as falhas do sistema de negociação ocorrem, geralmente é porque os comerciantes adotaram um ponto de vista subjetivo em vez de objetivo, especialmente no que diz respeito a parar de perdas durante determinados ofícios. A natureza humana muitas vezes leva um comerciante a desenvolver um apego emocional Um determinado sistema, especialmente quando o comerciante tem investido uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em mec Sistemas de negociação hanical com muitas partes complexas que são difíceis de entender No entanto, é criticamente importante para um comerciante para fora do sistema, a fim de considerá-lo objectivamente. Em alguns casos, o comerciante torna-se delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, mesmo Ao ponto de continuar a negociar um sistema obviamente perdedor por muito mais tempo do que uma análise subjetiva teria permitido Ou, depois de um período de vitórias de gordura, um comerciante pode se casar com um sistema anteriormente vencedor, mesmo quando sua beleza desaparece sob a pressão de Pior ainda, um profissional pode cair na armadilha de escolher seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema já em perigo, a fim de manter a esperança falsa para o valor contínuo do sistema. Um critério objetivo, como o uso de métodos de desvio padrão para Avaliar a probabilidade de falha atual, é o único método vencedor para determinar se os sistemas de negociação mecânica realmente falharam. Por meio de um olho objetivo, é fácil para Um comerciante para detectar rapidamente falha ou falha potencial em sistemas de negociação mecânica, e um sistema simples pode ser rapidamente e facilmente adaptado para criar um sistema recém-vencedor mais uma vez. A falha dos sistemas de negociação mecânica é muitas vezes quantificada com base em uma comparação das perdas atuais Quando medido em relação às perdas ou reduções históricas Tal análise pode levar a uma conclusão subjetiva e incorreta O levantamento máximo é freqüentemente usado como a métrica limite pela qual um comerciante abandonará um sistema Sem considerar o modo pelo qual o sistema atingiu esse nível de levantamento ou O período de tempo necessário para atingir esse nível, um comerciante não deve concluir que o sistema é um perdedor com base em drawdown sozinho. Desvio padrão versus drawdown como uma métrica de failure. In fato, o melhor método para evitar descartar um sistema vencedor é para Usar um padrão de medição objetiva para determinar a distribuição atual ou recente dos retornos do sistema obtido durante a sua negociação. À medida da distribuição histórica dos retornos calculados a partir do back-testing, ao mesmo tempo que se atribui um valor limiar fixo de acordo com a certeza de que a atual perda de distribuição dos sistemas mecânicos de negociação está além das perdas normais esperadas e deve ser descartada Por exemplo, suponha que um comerciante ignora o nível de levantamento atual que sinalizou um problema e desencadeou sua investigação Em vez disso, compare a atual série de perdas contra as perdas históricas que teriam ocorrido durante a negociação desse sistema durante os períodos de teste histórico Dependendo Em cima de como conservador um comerciante é, ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente é além, digamos, o nível de certeza 95 implícito por dois desvios padrão do nível de perda histórica normal Este seria certamente um forte sinal estatístico de que o sistema é Um fraco operador, com maior apetite de risco, pode Objetivamente decidir que três desvios padrão da norma ou seja, 99 7 é o nível de certeza adequado para julgar um sistema de comércio como falhou. O fator mais importante para qualquer sistema de negociação sucesso, seja manual ou mecânico, é sempre a capacidade de tomada de decisão humana O valor De bons sistemas de negociação mecânica é que, como todas as boas máquinas, eles minimizam as fraquezas humanas e capacitam realizações muito além daquelas atingíveis através de métodos manuais. Contudo, quando devidamente construídas, elas ainda permitem um controle firme de acordo com o juízo do comerciante e permitem que ele ou ela Longe de obstáculos e falhas potenciais. Embora um comerciante pode usar matemática na forma de um cálculo estatístico da distribuição padrão para avaliar se uma perda é normal e aceitável de acordo com registros históricos, ele ou ela ainda está dependendo do julgamento humano em vez de fazer Puramente mecânicas, baseadas em matemática baseado em algoritmos alone. Traders pode desfrutar o melhor dos dois mundos O poder de algorit Hms e negociação mecânica minimiza os efeitos da emoção humana e atraso na colocação de ordem e execução, especialmente no que diz respeito à manutenção de stop-loss disciplina Ele ainda usa a avaliação objetiva de desvio padrão, a fim de manter o controle humano sobre o sistema de negociação. Mudar e estar preparado para mudar o sistema de comércio. Juntamente com a objetividade para detectar quando os sistemas de negociação mecânica mudar de vencedores em perdedores, um comerciante também deve ter a disciplina e previsão para evoluir e mudar os sistemas para que possam continuar a ganhar durante a nova Condições de mercado Em qualquer ambiente cheio de mudança, mais simples o sistema, mais rápida e mais fácil sua evolução será Se uma estratégia complexa falhar, pode ser mais fácil de substituir do que modificá-lo, enquanto alguns dos sistemas mais simples e mais intuitiva, Tais como o sistema QuantBar são relativamente fáceis de modificar on-the-fly, a fim de se adaptar às condições do mercado futuro. Em resumo, pode-se dizer construído corretamente Os sistemas mecânicos de negociação devem ser simples e adaptáveis e testados de acordo com o tipo e quantidade de dados adequados para que sejam robustos o suficiente para produzir ganhos sob uma ampla variedade de condições de mercado. E um sistema vencedor deve ser julgado pela métrica apropriada de Sucesso Em vez de meramente confiar em regras de negociação algorítmicas ou níveis máximos de retirada, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser feita de acordo com o juízo humano do comerciante e com base numa avaliação do número de desvios padrão do desempenho atual do sistema Quando medido contra suas perdas de histórico-teste Se os sistemas de negociação mecânica estão falhando para executar, o comerciante deve fazer as mudanças necessárias em vez de agarrar-se a um sistema perdedor. Só porque um sistema trabalhou há 20 anos doesn t significa que deve trabalhar hoje Tenha cuidado quando Você sugere testar um sistema durante um longo período Quanto tempo é longo. Da mesma forma, como simples é simples Quatro regras com um total de quatro variáveis Sete regras Com um total de dez variáveis Eu concordo geralmente que mais simples é melhor mas o que é simples. Usando o desvio padrão dos retornos deve fornecer conclusões similares a funcionar uma análise de Monte Carlo que não seja difícil com o software que está disponível com uma análise do MC, como Você está ciente, pode-se ver os possíveis retornos e possíveis retiradas O futuro não tem que se assemelham ao passado, mas uma análise de MC é uma maneira de testar um sistema. Fácil de dar diretrizes difíceis de desenvolver um sistema com uma borda mais difícil de negociar se Possível dividir algumas variáveis 2 fazer um sistema de negociação por simplicidade saquê torná-lo simples. Buy Regras Regras de Saída Pára ou Lucro Exit. Short Regras Saídas curtas Pára ou Lucro Exit. Stay se necessário, como por o tamanho da posição do sistema considerando max drawdown. Thats ele pode Adicionar qualquer pedaço de conselho u want. Thanks para o post, concordo com muitas coisas que você mencionou E além disso, me dá um par de idéias para try. Hi Todos Shaun, concordo focando em não perder é um succ muito importante Ess de sucesso. Tarun, um EA que eu tenho construído que é muito bem sucedido usa um ponto pivô simples swing trading estratégia Um indicador personalizado do meu próprio dá-me um viés pré-mercado para cima ou para baixo e meu gatilho para a entrada é preço de mercado dentro de um 2 pip Intervalo da principal estratégia diária de saída do pivô é simples demais, o preço vai parar ou fechar a metade da posição em Support1 ou Resistance1 Stoploss é então movido para quebrar preço mesmo vai parar ou chegar a S2 ou R2 em que ponto metade da posição restante É fechado novamente, stoploss é movido para S1 ou R1 Preço será então parar ou mover para S3 ou R3 em que ponto a posição restante é fechado Essa estratégia simples vale 1 milhão de dólares durante um período de 15 anos livre, o meu prazer a maioria das pessoas não vai fazer Qualquer coisa com esta informação de qualquer maneira lol. The Dilema estratégia simples, altamente complicado EA porque, porque cada estratégia tem limites e saber o que faz com que falhar é o primeiro passo para se concentrar em não perder aka, colocar meausures no lugar para anaylize o mar Ket e fazer o seu EA desligar ou adaptar quando o mercado está agindo de forma ruim para a sua estratégia também, RR, proteção de equilíbrio e usando uma escala LOT torna o EA bastante complexo, mas vale a pena o esforço combinar uma estratégia simples com um detalhado Sistema de gestão dentro de um complexo EA vale 50million mais de 15 anos Não espere que este tipo de sistema para se reunir durante a noite, passei 2 anos de construção de mina, mas foi uma viagem muito emocionante Se você é apaixonado por negociação e EA só não dê Up stay focado e manter learning. Indeed Você poderia publicar a maioria das estratégias no jornal Quase ninguém faria qualquer coisa com it. I amor a ênfase em não perder em vez de ganhar Você está falando minha language. I acrescentaria três pontos a considerar quando se avalia o Desempenho de sistemas de negociação programados Primeiro de tudo quando back testar um sistema em MetaTrader é importante lembrar que MT4 não fornece um verdadeiro fluxo de dados tick Simplesmente simula os dados tick usando da Isto significa que o histórico de preços muito recente pode ser construído a partir de barras de 1 ou 5 minutos e a história mais distante pode ser construída a partir de barras de 15 ou 30 minutos Testes em execução durante períodos de vários anos podem forçar MT4 a simular a Tick dados usando barras de períodos de tempo ainda maiores É por isso que você vai ver muitos testes de desempenho que foram executados no MetaTrader ao longo de um período de vários anos que têm uma curva característica Há uma curva acentuadamente rentável nos primeiros anos e uma curva plana para perder na Recente período de tempo Se o sistema foi executado sobre os verdadeiros tick dados mais provável que iria desempenhar mal durante todo o período de teste, porque os primeiros anos foram simulados em 15M ou 30M barras e foram menos voláteis do que a ação de preço real do período. Em segundo lugar, a maioria Das pessoas que projetam sistemas de negociação tendem a otimizar o seu sistema para maximizar o lucro obtido durante o período de tempo que foi usado para testar o sistema Como um exemplo vamos dizer th E designer do sistema testou seu sistema durante um período de 5 anos A inclinação natural é para ajustar as variáveis para maximizar o lucro O processo de pensamento vai algo como isto Se o sistema produz um lucro de 50 e um fator de lucro de 2 5 durante este período de teste, Obter pelo menos um desempenho aceitável no uso em tempo real Acredite em mim este é o beijo da morte na programação EA ea razão por que muitos consultores comerciais falham O cliente compra no desempenho rentável durante o período de teste de volta e, inevitavelmente, perde quando ele tenta Executar o EA com dinheiro real Adequado de volta testar tenta encontrar o desempenho médio real do EA com base em vários períodos de teste. Finalmente, há o problema que foi abordado no artigo de saber se os resultados que você está enfrentando são estaticamente válidos de Curso como o Sr. Flor estados se uma série de derrotas está fora 2 desvios padrão, então as chances são algo mudou Eu gostaria de salientar que a distribuição de Ganhar e perder trades é sempre aleatória e determinada pela percentagem global de vencedores ou perdedores em uma amostra de comércios assumindo que é grande o suficiente para ser estaticamente válido Para dar um exemplo vamos dizer que o seu sistema requer uma taxa de 50 vitórias para ser rentável Bem , Já sabemos de virar uma moeda que tem a mesma taxa de 50 vitórias que os vencedores e perdedores tendem a aglomerar juntos em vitorias e estrias perdedoras Mais ainda sabemos a partir do estudo das estatísticas que a distribuição de vencedores e perdedores na EA Com uma taxa de 50 vitórias será o mesmo que a distribuição obtida a partir de lançar uma moeda ou seja, haverá em um grupo de 1000 comércios, em média, 8 perder estrias de 5 perdedores em uma linha e 8 vitorios de 5 vencedores consecutivos Similaridade Em um grupo de 1000 comércios você também deve ver em média de 4 perdendo e vencido raias de 6 em uma fileira, 2 perdendo e ganhando estrias de 7 em uma fileira e 1 ganhando e perdendo raia de 8 e 1 ganhando e perdendo raia de 9 Em ar Ow. It é importante que o usuário tem uma idéia realista do tamanho e número de estrias perdedor ele vai encontrar usando o EA Caso contrário ele vai certamente desistir e bastante a primeira vez que ele encontra uma série perdida perdidos de trades. That s um dos Muitas razões que eu não t testar nada no MetaTrader Eu só usá-lo para a negociação ao vivo Os dados fracos ea incapacidade de testar carteiras torna inutilizável para o meu purposes. You re direito sobre sobre otimização A maneira mais fácil de evitar isso é minimizar o número De parâmetros em sua estratégia Eu só tenho 4 na minha estratégia de Dominari, por exemplo. Obrigado pelas idéias detalhadas. Como criar um sistema de negociação mecânica. Até agora, nós te ensinamos como desenvolver seu plano de negociação Nós também discutimos como importante É para você descobrir que tipo de comerciante forex você é. Em seguida, vamos ensinar-lhe como adicionar alguma carne para o seu plano de negociação fino quadro, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex. Mais especificamente, vamos ensinar Você tudo sobre Forex sistemas de negociação mecânica. Sistemas de negociação mecânica são sistemas que gera sinais de comércio para um comerciante a tomar Eles são chamados mecânicos, porque um comerciante terá o comércio independentemente do que está acontecendo nos mercados. Em teoria, isso deve eliminar todos os preconceitos e emoções em Se você fizer uma pesquisa simples no Google para sistemas de negociação forex você vai encontrar muitas e muitas pessoas lá fora, que alegam ter o sistema do Santo Graal que você pode Comprar por apenas alguns milhares de dólares. Estes sistemas supostamente fazer milhares de pips por semana e nunca perder Eles vão mostrar-lhe supostos resultados de seus sistemas perfeitos e fará seus globos oculares se transformar em sinais de dólar como você sentar lá e dizer a si mesmo, Wow Eu posso fazer todo esse dinheiro se eu apenas dar este cara 3.000 Além disso, se o seu sistema de fazer milhares de pips por semana, eu vou ser capaz de fazer o meu dinheiro de volta em nenhum momento. Cowboy Down Cowboy Existem alguns Coisas que você deve saber antes de dar-lhes o seu número de cartão de crédito e fazer essa compra de impulso. A verdade é que muitos destes sistemas de fato trabalho O problema é que os comerciantes forex falta a disciplina para seguir as regras que vão junto com o sistema. A segunda verdade Existe tal coisa como uma segunda verdade é que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de comércio mecânico de graça e usar o dinheiro que você estava indo para gastar como capital para o seu Forex trading account. The terceira verdade é que a criação de sistemas de negociação mecânica isn t que difícil O que é difícil é seguir as regras que você definir quando você desenvolver o seu system. There são muitos artigos que vendem sistemas, mas não haven t visto qualquer que ensinam Você como criar seu próprio sistema. Esta lição irá guiá-lo através das etapas que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação forex mecânico que é certo para você No final da lição, vamos dar-lhe uma exa Mple de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar-lhe o quão incrível estamos Inserir mal laugh here. Goals de seu sistema de comércio mecânico. Nós sabemos que você está dizendo, DUH, o objetivo do meu sistema de negociação é Fazer um bilhão de dollars. While que é um objetivo maravilhoso, não é exatamente o tipo de objetivo que vai fazer de você um comerciante de forex bem sucedido. Ao desenvolver seu sistema de comércio mecânico, você quer alcançar dois objetivos muito importantes. Seu sistema deve ser capaz Para identificar as tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitá-lo de whipsaws. If você pode realizar esses dois objetivos com o seu sistema de comércio, você tem uma chance muito maior de ser bem sucedido. A parte difícil sobre esses objetivos é que eles contradict each other. If you have a system who s primary goals is to catch trends early, then you will probably get faked out many times. On the other hand, if you have a mechanical trading system that focuses on avoiding whipsaws, then you will be late on many trades and will a lso probably miss out on a lot of trades. Your task, when developing your mechanical trading system, is to find a compromise between the two goals Find a way to identify trends early, but also find ways that will help you distinguish the fake signals from the real ones. If you have no idea where to start, drop by our Free Forex Trading Systems thread in our forums Tons of forex traders post their ideas for trading systems, so you may find one or two that you can use when you build your own mechanical trading system. Save your progress by signing in and marking the lesson complete.
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